Posted on

ATAS платформа для трейдинга и анализа цены

Настроек очень много, можно откорректировать вид графика под себя. Этот паттерн благоприятен для открытия позиции на покупку. Темно-зеленый цвет говорит о том, что помимо покупок совершались и продажи. Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp.

кластерный анализ объемов

Объединение сделок с помощью математических операций за определенный критерий (промежуток времени, величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене – это кластер. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком. История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле.

Применение в торговле

Кластер – это суммарный объем покупок и продаж, торгуемый в текущем баре по текущей цене. Этот индикатор выстраивает кластеры в гистограмму и формирует наглядный график рассматриваемых данных.

кластерный анализ объемов

Ярко-красные кластеры при пробое поддержки подтверждают успех продавцов. Dynamic Levels на 10-секундном графике фьючерса на евро/доллар 6EZ8 покажет перемещение уровня максимального объема внутри дня. Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены. В основном, кластерный анализ получил распространение благодаря скальперам – трейдерам, совершающим высокочастотные сделки с малой продолжительностью по времени. Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.

Цифры объемов, отображаемые в процессе формирования, позволяют трейдеру сделать выводы о движении котировок внутри таймфрейма на основании текущих cформированных цифр. Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp . Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix , которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления. Тем не менее, хочется отметить, что большинство успешных трейдеров, работая только с одним вертикальным объемом, добиваются потрясающих результатов.

Технический анализ и индикаторы

Говоря простыми словами — если где-то убывает, значит, где-то прибывает. Задача профессионального трейдера заключается в том, чтобы научиться ловить такие дельты. Каждый день открывая терминал мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток. Отметим, что график по оси Х можно построить не только по временному периоду, но также и по ряду других критериев (размер объема, кол-во тиков, величина бара и многие другие).

кластерный анализ объемов

У нас происходит торговля на рынке, мы сосредоточены в рамках какого-либо таймфрейма, при этом на конкретных ценах будут проявляться однородные элементы в виде длинных и коротких позиций с активами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей. Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов. Он помогает изучить торговые сделки и их количество на определенных ценовых отметках. Кластерный график состоит из свечей, на которые накладываются объемы сделок по каждому ценовому уровню. В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник. – это профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме.

+514,61% по паре XAUUSD (золото/GOLD) — Тест стратегии форекс «Грабёж»

Продукты платные, но есть пробный доступ на несколько дней, есть у них и отдельный терминал для кластерного анализа. Торгуя акциями или криптовалютой, мы либо пробиваем плотность, либо совершаем отскок. Используя метод кластерного анализа, следует искать факторы, указывающие на пробой, или факторы, не подтверждающие его. Отметим, что используя такие паттерны в трейдинге, не стоит ждать сильных движений. Более подробно с особенностями кластерного анализа можно познакомиться в нашем видео. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу, вторая – на покупку. Если покупки превысили продажи, полоса окрашена в зеленый цвет, если продажи превысили покупки – в красный цвет.

Понятие и специфика кластерного графика

Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа. Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Хорошим подспорьем в проведении кластерного анализа может стать кластерный индикатор для MT4, который называется «YuСlusters». Но для того, чтобы рассмотреть атомы микромира (это я про книгу ордеров, поток ордеров и кластерный анализ), нужен довольно хороший микроскоп.

Любопытный и важный индикатор для анализа поведения цены. В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку брокерский счет сбербанк или продажу прямо на графике. Данный индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки.

Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок. Если вы возьмете ленту сделок в том же торговом терминале Quik, то увидите, что каждая сделка имеет определенный объем.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *